Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) lance un avis d’appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant senior en analyse quantitative des risques, Abidjan, Côte d’Ivoire
Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est une institution financière régionale multilatérale de développement créée en 1963 avec pour mandat de promouvoir le développement économique et le progrès social des pays africains, individuellement et collectivement. La Banque a deux langues officielles : l’anglais et le français. Elle coopère avec un vaste réseau de partenaires internationaux de développement.
La vice-présidence chargée des finances (FIVP) supervise la gestion financière du Groupe de la Banque. Cela englobe les activités de trésorerie du Groupe de la Banque, y compris les emprunts sur les marchés des capitaux et les activités d’investissement ; les fonctions de contrôle, y compris l’information financière et l’administration des prêts ; la mobilisation stratégique des ressources et le renforcement des ressources et instruments financiers non statutaires ; la gestion globale de l’actif et du passif du Groupe de la Banque.
L’objectif général du département de la gestion financière (FIFM) est de préserver et d’améliorer la capacité de risque du Groupe de la Banque tout en cherchant à optimiser l’efficacité au profit des clients, des actionnaires et du personnel.
La Division de la gestion des risques de trésorerie (FIFM.2) est chargée de gérer les risques de trésorerie et de superviser les activités liées aux investissements de trésorerie, aux décisions d’emprunt et aux mécanismes de couverture. Les objectifs de la division comprennent l’identification, la mesure, le suivi et l’atténuation des risques de marché et de crédit, la garantie d’un reporting en temps opportun des activités de trésorerie, la mise en place d’un cadre de contrôle conforme aux politiques bancaires et aux normes internationales.
La division Gestion des risques de trésorerie (FIFM.2) est chargée de gérer les risques de trésorerie et de superviser les activités liées aux investissements de trésorerie, aux décisions d’emprunt et aux mécanismes de couverture. Les objectifs de la division comprennent l’identification, la mesure, le suivi et l’atténuation des risques de marché et de crédit, la garantie d’un reporting en temps opportun des activités de trésorerie, la mise en place d’un cadre de contrôle conforme aux politiques bancaires et aux normes internationales d’information financière.
L’objectif principal de cette mission est de recruter un analyste quantitatif senior des risques qui améliorera le cadre actuel de valeur à risque (VaR) en intégrant un facteur de dépréciation dans les calculs historiques des profits et pertes (PnL) utilisés dans la méthode de réévaluation historique complète. En outre, le consultant travaillera à l’amélioration du calcul de la performance du portefeuille d’investissement en intégrant des produits tels que les swaps de devises et les swaps d’or. Le consultant sera également chargé de définir l’attribution des PnL.
De plus, le consultant jouera un rôle déterminant dans la modélisation de la construction de courbes et fournira une assistance experte dans le cadre de l’intégration de Numerix Oneview au projet Summit. Il apportera également son soutien à notre projet de calcul XVA Numerix Oneview.
L’analyste quantitatif senior sera chargé d’évaluer avec précision les produits structurés au sein de Numerix et d’effectuer des calculs XVA complets. Ce poste comprend la modélisation d’une large gamme de produits financiers structurés, notamment les produits de taux d’intérêt (tels que les swaps remboursables par anticipation, les swaps à taux variable et les swaps annulables), les produits remboursables par anticipation, les instruments Power Reverse Dual Currency (PRDC), les produits à capital protégé et les produits hybrides (y compris les options sur panier et les swaps à taux variable).
Le candidat retenu contribuera de manière significative à la réussite du projet en garantissant une tarification précise, une évaluation approfondie des risques et des résultats efficaces, tout en travaillant sous la supervision du directeur de division.
